Banca de QUALIFICAÇÃO: Alex Cerqueira Pinto

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Alex Cerqueira Pinto
DATA : 29/11/2023
HORA: 17:30
LOCAL: PPGA
TÍTULO:

Modelos de Detecção de Fraudes e Anomalias em um Banco Nacional: Perspectiva Teórica e Aplicação Empírica

PALAVRAS-CHAVES:

Detecção de Fraudes; Anomalias; Bibliometria; Aprendizado de Máquina; Bancos.

PÁGINAS: 76
RESUMO:

A detecção de fraudes e anomalias em empresas financeiras é uma preocupação crítica para garantir a segurança e a integridade das transações financeiras. Com o aumento da complexidade das atividades fraudulentas, os avanços nos modelos de detecção têm se tornado essenciais para identificar e mitigar ameaças. Este trabalho busca, primeiramente, analisar e verificar conexões existentes na literatura em estado da arte sobre detecção de anomalias e fraudes em bancos e propor duas aplicações práticas no desenvolvimento de modelos empíricos utilizando-se de dados de um grande banco nacional. Para isso, este trabalho está segmentado em três artigos, representados nos capítulos dois a quatro, sendo o capítulos dois, apresentando artigo de revisão sistemática na literatura sobre o tema e aplicada bibliometria e estatísticas de redes complexas para identificar as conexões de citação existentes entre elas e levantar as considerações e desafios da literatura mais relevantes, como: desbalanceamento de classes; necessidade de detecção em tempo real; interpretabilidade e evolução nos padrões de fraudes com aumento crescente de casos de fraude articulados com engenharia social. Partindo destes achados, no terceiro capítulo, propor-se estudo de caso, para o desenvolvimento e aplicação empírica de modelo de detecção de anomalias, com base de dados de uma instituição financeira brasileira, em produtos de seguridade para pessoas físicas e jurídicas. Do modo complementar a colaborar com a literatura e aprofundar na análise sobre do tema, no quarto capítulo, propõe-se desenvolver e aplicar empiricamente um modelo analítico multiclasse de probabilidade de fraude em operações de crédito e verificar a performance destes modelos para mitigação das fraudes, dentre elas, operações envolvendo engenharia social. Esses estudos são úteis para a literatura científica que estuda o risco financeiro, bem como para a indústria financeiras e profissionais responsáveis pela detecção de fraudes e provê um espaço para propor alternativas para solucionar estas lacunas e necessidades do segmento. Uma das principais contribuições deste trabalho é aprimorar as principais técnicas, aplicar empiricamente os modelos, debater os resultados e principalmente possibilidade de gerar inovação ao propor uma possível solução ao desafio específico de fraudes com intermédio de engenharia social e abrir possibilidade de aplicações dos scores oriundos dos modelos em diferentes circunstâncias na originação de operações de crédito

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO - IPEA
Interno - 2288460 - CARLOS ROSANO PENA
Presidente - 2746674 - IVAN RICARDO GARTNER
Externo à Instituição - OSVALDO CANDIDO DA SILVA FILHO - UCB
Externo à Instituição - PEDRO HENRIQUE MELO ALBUQUERQUE