Banca de DEFESA: Helena Santos Brandão

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Helena Santos Brandão
DATA : 27/03/2024
HORA: 10:30
LOCAL: On-line
TÍTULO:

"Aplicações da entropia diferencial na análise de dados financeiros"

PALAVRAS-CHAVES:

Entropia diferencial, risco financeiro, estimadores não paramétricos da entropia, estimadores kernel

PÁGINAS: 49
RESUMO:

A dissertação é composta por uma coletânea de quatro artigos que abordam a estimação da entropia diferencial com aplicações em dados financeiros. A obtenção de um estimador robusto e dotado de propriedades satisfatórias para tal medida mostra-se de suma importância para sua aplicação. Nesse contexto, os objetivos do presente estudo incluem realizar uma revisão abrangente dos estimadores de entropia diferencial não paramétricos e propor aprimoramentos na escolha e otimização de seu uso, visando encontrar um estimador mais adequado para dados financeiros, os quais frequentemente apresentam distribuições com caudas pesadas e mudanças de regimes.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1040312 - ANTONIO EDUARDO GOMES
Interno - 1373189 - EDUARDO YOSHIO NAKANO
Externo à Instituição - ERALDO SERGIO BARBOSA DA SILVA - UFSC
Presidente - 1171224 - RAUL YUKIHIRO MATSUSHITA